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Les thèmes de recherche en modélisation Statistique

Méthodes statistiques pour l’économétrie :

– Méthode des moments en deux étapes
– M-estimateurs à noyau
– Modèle de comptage semi-parametriques
– Résidus fonctionnels
– Tests non emboîtés, emcompassing
– Inférence indirecte
– Maximum de vraisemblance simulé
– Chaînes de Markov cachées
– Algorithmes MCMC en économétrie

Économétrie de la finance :

– Modèle ARCH à seuils
– Modèles à facteurs dynamiques
– Modèle de structure par terme des taux d’intérêt
– Remboursement anticipés
– Econométrie des portefeuilles efficients
– Risques extrêmes
– Econométrie des modèles d’évaluation risque neutre
– Pricing avec des modèles "spline"
– Modèles à facteurs d’escompte stochastique
– Modèles de risque de crédit
– Pricing avec des mélanges de processus conditionnellement gaussiens

Mis à jour le mercredi 22 juin 2011, par : wilk