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Les thèmes de recherche en modélisation Statistique

Méthodes statistiques pour l’économétrie :

 Méthode des moments en deux étapes
 M-estimateurs à noyau
 Modèle de comptage semi-parametriques
 Résidus fonctionnels
 Tests non emboîtés, emcompassing
 Inférence indirecte
 Maximum de vraisemblance simulé
 Chaînes de Markov cachées
 Algorithmes MCMC en économétrie

Économétrie de la finance :

 Modèle ARCH à seuils
 Modèles à facteurs dynamiques
 Modèle de structure par terme des taux d’intérêt
 Remboursement anticipés
 Econométrie des portefeuilles efficients
 Risques extrêmes
 Econométrie des modèles d’évaluation risque neutre
 Pricing avec des modèles "spline"
 Modèles à facteurs d’escompte stochastique
 Modèles de risque de crédit
 Pricing avec des mélanges de processus conditionnellement gaussiens

Mis à jour le mercredi 22 juin 2011, par : Wilk