Les thèmes de recherche en modélisation Statistique
Méthodes statistiques pour l’économétrie :
Méthode des moments en deux étapes
M-estimateurs à noyau
Modèle de comptage semi-parametriques
Résidus fonctionnels
Tests non emboîtés, emcompassing
Inférence indirecte
Maximum de vraisemblance simulé
Chaînes de Markov cachées
Algorithmes MCMC en économétrie
Économétrie de la finance :
Modèle ARCH à seuils
Modèles à facteurs dynamiques
Modèle de structure par terme des taux d’intérêt
Remboursement anticipés
Econométrie des portefeuilles efficients
Risques extrêmes
Econométrie des modèles d’évaluation risque neutre
Pricing avec des modèles "spline"
Modèles à facteurs d’escompte stochastique
Modèles de risque de crédit
Pricing avec des mélanges de processus conditionnellement gaussiens