Les mathématiques comparent des phénomènes
les plus diversifiés et découvrent les analogies
secrètes qui les unissent.
    J.B.J. Fourier

Les publications en modélisation statistique


Chaire de Modélisation Statistique - Les thèmes de recherche

Publications depuis 1995 (Alain Monfort) :

PUBLICATIONS PÉDAGOGIQUES

- « Introduction à la Statistique » (sixième édition 1996), 230 p., Ecole Polytechnique.
- « Econometric Inference Using Simulation Techniques », (1995), co-éditeur (avec H.K. Van Dijk et BMW. Brown », John Wiley.
- « Statistics and Econometric Models » (2 volumes), 1996, (avec C. Gouriéroux), Cambridge University Press.
- « Time Series and Dynamic Models » (1996) (avec C. Gouriéroux), 780 p., Cambridge University Press.
- « Simulation Based econometric Methods », 1996 (avec C. Gouriéroux), Oxford University Press.

PUBLICATIONS DE RECHERCHE

- « Testing, encompassing and simulating dynamic econometric models », Econometric Theory, (1995) 11, 195-228.
- « Linear factor and the term structure of interest rates » (avec E. Clément et C. Gouriéroux) Annales d’Economie et de Statistique, (1995) 40, 37-65.
- « Prepayment analysis for securitization » (avec M. De Toldi et C. Gouriéroux), Journal of Empirical Finance, (1995) 2, 45-70.
- « Inference in Factor Models » (avec C. Gouriéroux et E. Renault), in Advances in Econometrics and Quantitative Economics, (1995) Essays in honor of Professor Rao, Maddala-Phillips - Srinivasan editors, Blackwell.
- « Two-stage generalized method of moments with applications to regressions with heteroscedasticity of unkown a form » (avec C. Gouriéroux et E. Renault) "Journal of Statistical Planning and Inference", (1996) 50, 37-63.
- « A reappraisal of misspecified models », Econometric Theory, (1996) 12, n° 4, 597-619.
- « Switching State Space Models :likelihood function, fittering and smoothing » (avec M. Billio), Journal of Statistical Planning and Inference, (1998) 68, 1, 65-103.
- « Bayesian methods for switching ARMA models », (avec M. Billio et C. Robert), Journal of Econometrics, (1999) 93, 229-255.
- « Econometric specification of the risk neutral valuation model », (avec E. Clément et C. Gouriéroux), Journal of Econometrics, (2000) 94, 117-143.
- « Kernel M Estimators and Functional Residual Plots », (2000) in Panel Data Econometrics, Krishnakunar et Ronchetti editeurs, North Holland
- « Modeles de comptage semi-parametriques », (2000) (avec C. Gouriéroux), volume en l’honneur de L. Bronsard, Presses de l’Université de Montréal.
- « Kernel based indirect inferences », (2003) (avec M. Billio), Journal of Financial Econometrics, à paraitre.
- « The econometrics of efficient portfolio », (2003) (avec G. Gourrièroux), Journal of Empirical Finance, à paraitre.
- « Unfrequent extreme risks », (2003) (avec G. Gourrièroux), Geneva Papers Theory, à paraitre.

TRAVAUX EN COURS : documents de travail téléchargeables.

- « Pricing with Splines »
- « Variables latentes et modélisation statistique en assurance »
- « Is the econometric Activity in the G7 Synchronized ? »
- « Equidependence in Qualitative and Duration Models with Application to Credit Risk »
- « The Simulated Likelihood Method »
- « Affine Term Structure Models »
- « Econometric Specifications of Stochastic Discount Factor Models »
- « Age and Term Structures in Duration Models »
- « Affine Model for Credit Risk Analysis »
- « Pricing and Inference with Mixtures of Conditionally Normal Processes »



Mis à jour le lundi 16 mai 2011, par : Wilk


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