Les mathématiques comparent des phénomènes
les plus diversifiés et découvrent les analogies
secrètes qui les unissent.
    J.B.J. Fourier

Les thèmes de recherche en modélisation Statistique


Méthodes statistiques pour l’économétrie :

- Méthode des moments en deux étapes
- M-estimateurs à noyau
- Modèle de comptage semi-parametriques
- Résidus fonctionnels
- Tests non emboîtés, emcompassing
- Inférence indirecte
- Maximum de vraisemblance simulé
- Chaînes de Markov cachées
- Algorithmes MCMC en économétrie

Économétrie de la finance :

- Modèle ARCH à seuils
- Modèles à facteurs dynamiques
- Modèle de structure par terme des taux d’intérêt
- Remboursement anticipés
- Econométrie des portefeuilles efficients
- Risques extrêmes
- Econométrie des modèles d’évaluation risque neutre
- Pricing avec des modèles "spline"
- Modèles à facteurs d’escompte stochastique
- Modèles de risque de crédit
- Pricing avec des mélanges de processus conditionnellement gaussiens



Mis à jour le mercredi 22 juin 2011, par : Wilk


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